Сравнение TSSI с TQQQ
TSSI (TSS, Inc) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, TSSI returned 56.44%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSSI и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSSI показывает доходность 104.95%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции TSSI превзошли акции TQQQ по среднегодовой доходности: 56.44% против 44.95% соответственно.
TSSI
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -8.87%
- С начала года
- 104.95%
- 6 месяцев
- 53.17%
- 1 год
- -15.61%
- 3 года*
- 228.43%
- 5 лет*
- 99.66%
- 10 лет*
- 56.44%
TQQQ
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 26.46%
- С начала года
- 61.91%
- 6 месяцев
- 54.01%
- 1 год
- 132.34%
- 3 года*
- 68.49%
- 5 лет*
- 27.97%
- 10 лет*
- 44.95%
Сравнение доходности по годам TSSI и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSI TSS, Inc | 104.95% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -56.44% | 94.05% | 61.54% | 1,190.32% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 61.91% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between TSSI and TQQQ is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2010 г. | 0.07 |
Over the past year, TSSI and TQQQ have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSSI vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
TSSI
TQQQ
Сравнение TSSI c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSS, Inc (TSSI) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSSI | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.39 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.60 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 11.77 | -12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSSI | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.80 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.42 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.68 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.74 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок TSSI и TQQQ
Максимальная просадка TSSI за все время составила -98.68%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSI и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSSI | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.68% | -81.66% | -17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.75% | -36.97% | -40.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -58.04% | -19.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.75% | -81.66% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.66% | -81.66% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.41% | -2.29% | -51.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.74% | -18.52% | -48.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.78% | 11.28% | +43.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSSI и TQQQ
TSS, Inc (TSSI) имеет более высокую волатильность в 40.87% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что TSSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSSI | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.87% | 13.35% | +27.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.59% | 36.04% | +37.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.25% | 47.60% | +65.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.16% | 66.50% | +44.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 223.19% | 65.95% | +157.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSSI и TQQQ
TSSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.37% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
TSSI TSS, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSSI and TQQQ have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (40.87%) compared to TQQQ (13.35%). In terms of maximum drawdown, TSSI dropped -98.68% vs TQQQ's -81.66%.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSSI и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор