Сравнение TSPY с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
TSPY и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPY и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPY и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | -4.47% | 17.29% | 4.48% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPY показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
TSPY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPY и TSMY
TSPY берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
TSPY vs. TSMY — Ранг доходности на риск
TSPY
TSMY
Сравнение TSPY c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPY | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.59 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 3.10 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 5.34 | -3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 18.33 | -13.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.59 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.16 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между TSPY и TSMY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPY и TSMY
Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 16.33% | 13.69% | 3.45% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок TSPY и TSMY
Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.02% | -31.15% | +13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -15.50% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -9.44% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -5.82% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.52% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPY и TSMY
Текущая волатильность для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) составляет 5.02%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что TSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPY | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 12.27% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 23.03% | -13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 31.08% | -13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 33.38% | -16.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 33.38% | -16.86% |