PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPY с QQA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPY с QQA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).

TSPY и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPY - это активно управляемый фонд от TappAlpha. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPY и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPY и QQA

2026 (YTD)20252024
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		-4.47%17.29%6.14%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		-2.37%17.24%9.01%

Доходность по периодам

С начала года, TSPY показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.

TSPY

1 день
0.30%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-1.73%
1 год
15.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
1.13%
1 месяц
-2.33%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.60%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с TSPY:
TSPY с SPYITSPY с SPMOTSPY с SPYTSPY с XDTETSPY с QDVOTSPY с TDAQTSPY с GPIX
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с MSTYQQA с EFAAQQA с QYLE

Сравнение комиссий TSPY и QQA

TSPY берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF

Доходность на риск

TSPY vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPY
Ранг доходности на риск TSPY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPY c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPYQQADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.13

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.74

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.90

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

9.03

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPY vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPY на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPY и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPYQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.13

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.68

+0.01

Корреляция

Корреляция между TSPY и QQA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPY и QQA

Дивидендная доходность TSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.33%, что больше доходности QQA в 10.41%

TTM20252024
TSPY
TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF		16.33%13.69%3.45%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		10.41%9.78%4.29%

Просадки

Сравнение просадок TSPY и QQA

Максимальная просадка TSPY за все время составила -18.02%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPY и QQA.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPYQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.02%

-19.73%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.55%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-4.93%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-2.62%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.43%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPY и QQA

Текущая волатильность для TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY) составляет 5.02%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что TSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPYQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

5.85%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

10.72%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

19.02%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

18.84%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

18.84%

-2.32%