Сравнение TSPX с THRV
TSPX (Twin Oak Active Opportunities ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSPX charges 1.01%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности TSPX и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPX показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
TSPX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPX и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 8.22% | 2.49% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between TSPX and THRV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPX vs. THRV — Ранг доходности на риск
TSPX
THRV
Сравнение TSPX c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPX | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPX | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.04 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок TSPX и THRV
Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPX | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -1.50% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.51% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -0.44% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPX и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPX | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 2.92% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 2.92% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 2.92% | +7.88% |
Сравнение комиссий TSPX и THRV
TSPX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPX и THRV
Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% |
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 1.99% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
TSPX and THRV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSPX is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSPX is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 1.99% for TSPX.
They also come from different issuers: Twin Oak and Prospera Funds. Their fees differ too: 1.01% for TSPX and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для TSPX и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор