Сравнение TSPX с HIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE).
TSPX и HIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPX - это активно управляемый фонд от Twin Oak. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. HIDE - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSPX и HIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSPX и HIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | -3.60% | 15.46% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 5.61% | 3.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TSPX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у HIDE с доходностью 5.61%.
TSPX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSPX и HIDE
TSPX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HIDE в 0.29%.
Доходность на риск
TSPX vs. HIDE — Ранг доходности на риск
TSPX
HIDE
Сравнение TSPX c HIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) и Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPX | HIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.65 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.27 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 2.19 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 9.86 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPX | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.65 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TSPX и HIDE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPX и HIDE
Дивидендная доходность TSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности HIDE в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSPX Twin Oak Active Opportunities ETF | 2.23% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIDE Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | 3.00% | 3.16% | 2.86% | 3.90% | 6.25% |
Просадки
Сравнение просадок TSPX и HIDE
Максимальная просадка TSPX за все время составила -7.80%, что больше максимальной просадки HIDE в -5.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPX и HIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSPX | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -5.15% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -3.94% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -0.95% | -3.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -0.96% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.87% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPX и HIDE
Twin Oak Active Opportunities ETF (TSPX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF (HIDE) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что TSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSPX | HIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 1.90% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 3.71% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 5.26% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 4.23% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 4.23% | +6.82% |