PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с TGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с TGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) are both exchange-traded funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSPA returned 23.24%/yr vs 22.38%/yr for TGRW. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.52%/yr for TGRW.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и TGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у TGRW с доходностью 5.88%.

TSPA

1 день
0.48%
1 месяц
4.46%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.29%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRW

1 день
0.05%
1 месяц
5.84%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.29%
1 год
20.84%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и TGRW

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.85%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		5.88%15.62%29.94%48.87%-38.42%8.45%

Correlation

The correlation between TSPA and TGRW is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.92

The correlation between TSPA and TGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSPA и TGRW

Секторы
TSPA
TGRW

Технологии

33.6%
52.0%

Финансовые услуги

12.8%
5.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
15.6%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.5%

Здравоохранение

9.5%
7.4%

Промышленность

8.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.9%

Энергетика

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.9%
0.7%

Недвижимость

1.8%
0.6%

Технологии

TSPA
33.6%
TGRW
52.0%

Финансовые услуги

TSPA
12.8%
TGRW
5.6%

Коммуникационные услуги

TSPA
10.7%
TGRW
15.6%

Потребительский циклический сектор

TSPA
9.9%
TGRW
12.5%

Здравоохранение

TSPA
9.5%
TGRW
7.4%

Промышленность

TSPA
8.0%
TGRW
4.6%

Потребительский защитный сектор

TSPA
5.0%
TGRW
0.9%

Энергетика

TSPA
4.1%
TGRW

-

Коммунальные услуги

TSPA
2.6%
TGRW

-

Сырьевые материалы

TSPA
1.9%
TGRW
0.7%

Недвижимость

TSPA
1.8%
TGRW
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с CGUS
Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VOOTGRW с VTI

Доходность на риск

TSPA vs. TGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c TGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPATGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.26

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.79

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.11

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

3.52

+10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. TGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа TGRW равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и TGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPATGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.26

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.53

+0.34

Просадки

Сравнение просадок TSPA и TGRW

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и TGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPATGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-43.33%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-18.84%

+9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-23.18%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.74%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-12.47%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

5.94%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и TGRW

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) составляет 2.92%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что TSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPATGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.91%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

12.52%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

16.56%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

23.26%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

23.02%

-6.03%

Сравнение комиссий TSPA и TGRW

TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TGRW в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и TGRW

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как TGRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.56%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSPA and TGRW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRW has higher volatility (3.91%) compared to TSPA (2.92%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs TGRW's -43.33%.

On 3-year performance, TSPA leads with 23.24% vs 22.38% for TGRW. On fees, TSPA is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TSPA has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 23.24% return vs 22.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSPA is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.

TSPA has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for TGRW.

TSPA is categorized as Large Cap Blend Equities, while TGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.52% for TGRW.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и TGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор