PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с TGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPA с TGRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW).

TSPA и TGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPA и TGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPA и TGRW

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.53%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.02%15.62%29.94%48.87%-38.42%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у TGRW с доходностью -11.02%.

TSPA

1 день
0.90%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRW

1 день
1.10%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-10.46%
1 год
13.39%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMO
Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с TGRTTGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONG

Сравнение комиссий TSPA и TGRW

TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TGRW в 0.52%.

TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF

Доходность на риск

TSPA vs. TGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c TGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPATGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.58

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.01

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

0.77

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

2.54

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. TGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа TGRW равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и TGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPATGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.58

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.39

+0.30

Корреляция

Корреляция между TSPA и TGRW составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и TGRW

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как TGRW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%

Просадки

Сравнение просадок TSPA и TGRW

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и TGRW.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPATGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-43.33%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-18.84%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-14.75%

+9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-12.72%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

5.69%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и TGRW

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) составляет 5.70%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что TSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPATGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.19%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

13.22%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

23.02%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

23.28%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

23.20%

-6.06%