PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с RPGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с RPGAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and RPGAX (T. Rowe Price Global Allocation Fund) are both funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while RPGAX is a Global Allocation fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 5 years, TSPA returned 14.00%/yr vs 5.66%/yr for RPGAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TSPA charges 0.34%/yr vs 1.01%/yr for RPGAX.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и RPGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у RPGAX с доходностью 6.32%.

TSPA

1 день
0.47%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.54%
6 месяцев
10.14%
1 год
24.31%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—

RPGAX

1 день
1.56%
1 месяц
0.06%
С начала года
6.32%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.44%
3 года*
12.71%
5 лет*
5.66%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и RPGAX

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.54%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.26%
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		6.32%15.00%9.65%13.78%-14.54%1.28%

Correlation

The correlation between TSPA and RPGAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.90

The correlation between TSPA and RPGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

T. Rowe Price Global Allocation Fund

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG
Часто сравнивают с RPGAX:
RPGAX с GIMFXRPGAX с VGWAXRPGAX с GGSIXRPGAX с VHGEXRPGAX с FBALXRPGAX с TOUSRPGAX с PRGSX

Доходность на риск

TSPA vs. RPGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
RPGAX
Ранг доходности на риск RPGAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPGAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPGAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPGAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPGAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPGAX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c RPGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSPARPGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.92

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.73

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.35

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

10.09

+1.89

TSPA vs. RPGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPGAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и RPGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSPA и RPGAX

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, примерно равная максимальной просадке RPGAX в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и RPGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPARPGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-24.42%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-6.75%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-9.57%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-21.79%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-1.16%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-3.83%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.57%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и RPGAX

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPARPGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

3.41%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

6.95%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

8.26%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

9.53%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

10.26%

+6.77%

Сравнение комиссий TSPA и RPGAX

TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии RPGAX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и RPGAX

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности RPGAX в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPGAX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		6.61%7.03%5.24%2.49%3.15%7.54%1.05%2.97%2.52%0.75%0.36%1.62%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TSPA and RPGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSPA has higher volatility (4.52%) compared to RPGAX (3.41%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs RPGAX's -24.42%.

RPGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и RPGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор