PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с PULS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с PULS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past 5 years, TSPA returned 14.00%/yr vs 4.14%/yr for PULS. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for PULS.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 1.88%.

TSPA

1 день
0.47%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.54%
6 месяцев
10.14%
1 год
24.31%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—

PULS

1 день
0.04%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.70%
3 года*
5.59%
5 лет*
4.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и PULS

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.54%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.26%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.88%4.97%6.12%6.26%1.52%0.09%

Correlation

The correlation between TSPA and PULS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.10

The correlation between TSPA and PULS shifts across timeframes, from 0.10 (5 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TSPA и PULS

Секторы
TSPA
PULS

Технологии

36.0%

-

Финансовые услуги

12.3%
1.5%

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Здравоохранение

8.6%

-

Промышленность

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

TSPA
36.0%
PULS

-

Финансовые услуги

TSPA
12.3%
PULS
1.5%

Коммуникационные услуги

TSPA
11.1%
PULS

-

Потребительский циклический сектор

TSPA
10.0%
PULS

-

Здравоохранение

TSPA
8.6%
PULS

-

Промышленность

TSPA
7.7%
PULS

-

Потребительский защитный сектор

TSPA
4.7%
PULS

-

Энергетика

TSPA
3.6%
PULS

-

Коммунальные услуги

TSPA
2.8%
PULS

-

Сырьевые материалы

TSPA
1.8%
PULS

-

Недвижимость

TSPA
1.7%
PULS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT

Доходность на риск

TSPA vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSPAPULSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
11.41

-9.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
32.91

-30.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

7.59

-6.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

52.47

-49.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

317.38

-305.40

TSPA vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 11.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSPA и PULS

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и PULS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPAPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-5.85%

-18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-0.09%

-9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-0.34%

-18.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-0.79%

-23.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

0.00%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-0.09%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.01%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и PULS

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPAPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

0.11%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

0.30%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

0.41%

+12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

0.70%

+16.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

1.33%

+15.70%

Сравнение комиссий TSPA и PULS

TSPA берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и PULS

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности PULS в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.57%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSPA and PULS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (4.52%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs PULS's -5.85%.

On 5-year performance, TSPA leads with 14.00% vs 4.14% for PULS. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TSPA has performed better with a 14.00% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

PULS has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.57% for TSPA.

TSPA is categorized as Large Cap Blend Equities, while PULS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: T. Rowe Price and PGIM. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.15% for PULS.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и PULS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор