PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с PRWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPA с PRWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPA и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPA и PRWAX

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.53%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		-9.59%26.78%25.24%29.02%-21.37%8.84%

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у PRWAX с доходностью -9.59%.

TSPA

1 день
0.90%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRWAX

1 день
3.16%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.69%
3 года*
20.03%
5 лет*
10.67%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMO
Часто сравнивают с PRWAX:
PRWAX с PRCOXPRWAX с APGAXPRWAX с VFIAXPRWAX с TRMCXPRWAX с SWYGXPRWAX с RPMGXPRWAX с FDSVX

Сравнение комиссий TSPA и PRWAX

TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.

PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF

Доходность на риск

TSPA vs. PRWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг доходности на риск PRWAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPAPRWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.03

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.66

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.28

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

4.75

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. PRWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWAX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPAPRWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.03

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.60

+0.09

Корреляция

Корреляция между TSPA и PRWAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и PRWAX

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности PRWAX в 18.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		18.43%16.66%9.22%5.10%3.11%20.51%15.44%7.01%12.58%12.30%6.19%8.84%

Просадки

Сравнение просадок TSPA и PRWAX

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и PRWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPAPRWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-55.06%

+30.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-14.05%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-11.33%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-9.92%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.79%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и PRWAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) составляет 5.70%, в то время как у T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что TSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPAPRWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

6.07%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

12.83%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

19.62%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.93%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.84%

-1.70%