Сравнение TSPA с DJUN
TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. TSPA is actively managed, while DJUN is passively managed. Over the past 3 years, TSPA returned 23.24%/yr vs 11.39%/yr for DJUN. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности TSPA и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPA показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью 3.79%.
TSPA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 11.85%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 23.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPA и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 11.85% | 16.44% | 26.37% | 29.95% | -18.70% | 13.72% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.79% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | -6.30% | 4.28% |
Correlation
The correlation between TSPA and DJUN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between TSPA and DJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPA vs. DJUN — Ранг доходности на риск
TSPA
DJUN
Сравнение TSPA c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSPA | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.51 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.52 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | 20.79 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSPA | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.23 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.04 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TSPA и DJUN
Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPA | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.72% | -11.96% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -3.15% | -6.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -11.96% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.49% | -1.59% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.53% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPA и DJUN
T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPA | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 0.20% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 3.55% | +5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 4.98% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 8.52% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 8.06% | +8.93% |
Сравнение комиссий TSPA и DJUN
TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPA и DJUN
Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 0.56% | 0.62% | 0.50% | 0.41% | 1.16% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
TSPA and DJUN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSPA has higher volatility (2.92%) compared to DJUN (0.20%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs DJUN's -11.96%.
On 3-year performance, TSPA leads with 23.24% vs 11.39% for DJUN. On fees, TSPA is cheaper at 0.34% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 23.24% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPA is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
TSPA has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for DJUN.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.85% for DJUN.
TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSPA и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор