PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSPA с DFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TSPA is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past 3 years, TSPA returned 23.24%/yr vs 8.09%/yr for DFND. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TSPA charges 0.34%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности TSPA и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TSPA

1 день
0.48%
1 месяц
4.46%
С начала года
11.85%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.29%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.01%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSPA и DFND

2026 (YTD)20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		11.85%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%16.04%

Correlation

The correlation between TSPA and DFND is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.44

Over the past year, the correlation between TSPA and DFND has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TSPA и DFND

Секторы
TSPA
DFND

Технологии

33.6%
24.8%

Финансовые услуги

12.8%
18.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
0.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
3.5%

Здравоохранение

9.5%
10.7%

Промышленность

8.0%
17.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.2%

Энергетика

4.1%
1.7%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Сырьевые материалы

1.9%
4.3%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Технологии

TSPA
33.6%
DFND
24.8%

Финансовые услуги

TSPA
12.8%
DFND
18.2%

Коммуникационные услуги

TSPA
10.7%
DFND
0.8%

Потребительский циклический сектор

TSPA
9.9%
DFND
3.5%

Здравоохранение

TSPA
9.5%
DFND
10.7%

Промышленность

TSPA
8.0%
DFND
17.1%

Потребительский защитный сектор

TSPA
5.0%
DFND
4.2%

Энергетика

TSPA
4.1%
DFND
1.7%

Коммунальные услуги

TSPA
2.6%
DFND

-

Сырьевые материалы

TSPA
1.9%
DFND
4.3%

Недвижимость

TSPA
1.8%
DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с CGUS
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

TSPA vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPADFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.11

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
0.24

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.04

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

0.35

+2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

0.64

+13.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPADFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.11

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.36

+0.51

Просадки

Сравнение просадок TSPA и DFND

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSPADFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-22.65%

-2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-3.44%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-12.56%

-6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-3.69%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-5.70%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

3.71%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и DFND

T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TSPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSPADFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

0.00%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

6.13%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

10.92%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

22.45%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

19.08%

-2.09%

Сравнение комиссий TSPA и DFND

TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и DFND

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.56%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSPA and DFND have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSPA has higher volatility (2.92%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, TSPA dropped -24.72% vs DFND's -22.65%.

On 3-year performance, TSPA leads with 23.24% vs 8.09% for DFND. On fees, TSPA is cheaper at 0.34% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 23.24% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSPA is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.56% for TSPA.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 1.50% for DFND.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSPA и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор