Сравнение TSPA с BUFX
TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, TSPA returned 22.54% vs 9.40% for BUFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TSPA charges 0.34%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности TSPA и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSPA показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.77%.
TSPA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSPA и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 8.72% | 12.72% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.77% | 5.43% |
Correlation
The correlation between TSPA and BUFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSPA vs. BUFX — Ранг доходности на риск
TSPA
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSPA c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSPA | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSPA и BUFX
Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSPA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.72% | -2.87% | -21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -2.87% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -0.65% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -0.25% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSPA и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSPA | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 4.04% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 4.04% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 4.04% | +12.99% |
Сравнение комиссий TSPA и BUFX
TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSPA и BUFX
Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 0.57% | 0.62% | 0.50% | 0.41% | 1.16% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
TSPA and BUFX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, TSPA leads with 22.54% vs 9.40% for BUFX. On fees, TSPA is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSPA has performed better with a 22.54% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSPA is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
TSPA has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for BUFX.
TSPA is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.34% for TSPA and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для TSPA и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор