PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSPA с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSPA с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

TSPA и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSPA - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSPA и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSPA и BLCR

2026 (YTD)202520242023
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		-3.53%16.44%26.37%16.18%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, TSPA показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

TSPA

1 день
0.90%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.20%
1 год
17.67%
3 года*
19.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCHPTSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SCHGTSPA с SPMO
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий TSPA и BLCR

TSPA берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF

Доходность на риск

TSPA vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSPA c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSPABLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.70

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.36

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.03

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

12.57

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSPA vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSPA на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSPA и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSPABLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.70

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.44

-0.75

Корреляция

Корреляция между TSPA и BLCR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSPA и BLCR

Дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM20252024202320222021
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.65%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSPA и BLCR

Максимальная просадка TSPA за все время составила -24.72%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSPA и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

TSPABLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-21.29%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-12.13%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-5.59%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-2.29%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.92%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TSPA и BLCR

Текущая волатильность для T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) составляет 5.70%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что TSPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSPABLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.08%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.90%

12.55%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

21.17%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.60%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.60%

-0.46%