PortfoliosLab logo
Сравнение TSN с JJSF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TSN и JJSF составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TSN и JJSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tyson Foods, Inc. (TSN) и J & J Snack Foods Corp. (JJSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
938.62%
3,965.03%
TSN
JJSF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSN:

0.12

JJSF:

-0.16

Коэф-т Сортино

TSN:

0.32

JJSF:

-0.03

Коэф-т Омега

TSN:

1.04

JJSF:

1.00

Коэф-т Кальмара

TSN:

0.06

JJSF:

-0.15

Коэф-т Мартина

TSN:

0.33

JJSF:

-0.32

Индекс Язвы

TSN:

7.97%

JJSF:

14.22%

Дневная вол-ть

TSN:

22.04%

JJSF:

29.27%

Макс. просадка

TSN:

-81.50%

JJSF:

-51.52%

Текущая просадка

TSN:

-32.31%

JJSF:

-27.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSN:

$21.88B

JJSF:

$2.53B

EPS

TSN:

$2.96

JJSF:

$4.34

Коэффициент P/E

TSN:

20.75

JJSF:

29.88

Коэффициент PEG

TSN:

0.56

JJSF:

5.25

Коэффициент P/S

TSN:

0.41

JJSF:

1.59

Коэффициент P/B

TSN:

1.19

JJSF:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

TSN:

$40.54B

JJSF:

$1.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSN:

$3.03B

JJSF:

$377.20M

EBITDA (12 мес.)

TSN:

$2.62B

JJSF:

$134.35M

Доходность по периодам

С начала года, TSN показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у JJSF с доходностью -16.67%. За последние 10 лет акции TSN превзошли акции JJSF по среднегодовой доходности: 6.88% против 3.33% соответственно.


TSN

С начала года

6.41%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

4.99%

1 год

2.82%

5 лет

3.52%

10 лет

6.88%

JJSF

С начала года

-16.67%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

-21.27%

1 год

-5.50%

5 лет

3.62%

10 лет

3.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSN и JJSF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSN
Ранг риск-скорректированной доходности TSN, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

JJSF
Ранг риск-скорректированной доходности JJSF, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JJSF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JJSF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JJSF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JJSF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JJSF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSN c JJSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и J & J Snack Foods Corp. (JJSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSN, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TSN: 0.12
JJSF: -0.16
Коэффициент Сортино TSN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TSN: 0.32
JJSF: -0.03
Коэффициент Омега TSN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TSN: 1.04
JJSF: 1.00
Коэффициент Кальмара TSN, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TSN: 0.06
JJSF: -0.15
Коэффициент Мартина TSN, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TSN: 0.33
JJSF: -0.32

Показатель коэффициента Шарпа TSN на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа JJSF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSN и JJSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.16
TSN
JJSF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSN и JJSF

Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности JJSF в 2.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TSN
Tyson Foods, Inc.
3.27%3.43%3.59%2.99%2.06%2.65%2.11%2.39%1.48%1.09%0.84%0.81%
JJSF
J & J Snack Foods Corp.
2.39%1.95%1.72%1.78%1.57%1.48%1.13%1.28%1.13%1.19%1.26%1.21%

Просадки

Сравнение просадок TSN и JJSF

Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки JJSF в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и JJSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.31%
-27.61%
TSN
JJSF

Волатильность

Сравнение волатильности TSN и JJSF

Tyson Foods, Inc. (TSN) и J & J Snack Foods Corp. (JJSF) имеют волатильность 9.10% и 8.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.10%
8.83%
TSN
JJSF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSN и JJSF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и J & J Snack Foods Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию