Сравнение TSMZ с CHPS
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. TSMZ is actively managed, while CHPS is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -56.30% vs 199.74% for CHPS. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -34.95%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.68%.
TSMZ
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- -34.95%
- 6 месяцев
- -36.35%
- 1 год
- -56.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -8.79%
- 1 месяц
- 14.08%
- С начала года
- 107.68%
- 6 месяцев
- 109.36%
- 1 год
- 199.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -34.95% | -41.91% | -11.25% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 107.68% | 58.47% | -5.82% |
Correlation
The correlation between TSMZ and CHPS is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.71 |
The correlation between TSMZ and CHPS has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. CHPS — Ранг доходности на риск
TSMZ
CHPS
Сравнение TSMZ c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.66 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 11.49 | -12.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 42.41 | -44.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и CHPS
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -73.32%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.32% | -39.44% | -33.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.06% | -17.50% | -39.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.56% | -8.79% | -62.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.68% | -9.08% | -29.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 4.73% | +31.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и CHPS
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) составляет 15.66%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 22.65%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 22.65% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.15% | 34.27% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.12% | 39.81% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.20% | 35.53% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.20% | 35.53% | +5.67% |
Сравнение комиссий TSMZ и CHPS
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и CHPS
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности CHPS в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.31% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 6.20% | 4.88% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and CHPS have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (22.65%) compared to TSMZ (15.66%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -73.32% vs CHPS's -39.44%.
On 1-year performance, CHPS leads with 199.74% vs -56.30% for TSMZ. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TSMZ has been the lower-risk option at 15.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 199.74% return vs -56.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 0.31% for CHPS.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Direxion and Xtrackers. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.15% for CHPS.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор