Сравнение TSMZ с CHPS
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - TSMZ is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. TSMZ is actively managed, while CHPS is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -58.24% vs 223.67% for CHPS. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.
TSMZ
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -35.92%
- 1 год
- -58.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 32.32%
- С начала года
- 107.97%
- 6 месяцев
- 109.04%
- 1 год
- 223.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -33.74% | -41.91% | -11.25% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 107.97% | 58.47% | -5.74% |
Correlation
The correlation between TSMZ and CHPS is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.70 |
The correlation between TSMZ and CHPS has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. CHPS — Ранг доходности на риск
TSMZ
CHPS
Сравнение TSMZ c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMZ | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.81 | -1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 12.87 | -13.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 49.99 | -51.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMZ | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.64 | 6.54 | -8.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | 1.81 | -2.99 |
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и CHPS
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -39.44% | -32.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.15% | -17.50% | -40.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.04% | 0.00% | -71.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.77% | -9.16% | -28.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.23% | 4.50% | +32.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и CHPS
Текущая волатильность для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) составляет 11.93%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.93% | 14.18% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.73% | 28.19% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.72% | 34.43% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.40% | 33.78% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.40% | 33.78% | +6.62% |
Сравнение комиссий TSMZ и CHPS
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и CHPS
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности CHPS в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.32% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 5.28% | 4.88% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and CHPS have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (14.18%) compared to TSMZ (11.93%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -71.62% vs CHPS's -39.44%.
On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs -58.24% for TSMZ. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TSMZ has been the lower-risk option at 11.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs -58.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.98% for TSMZ.
TSMZ has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 0.32% for CHPS.
TSMZ is categorized as Inverse Equities, while CHPS is Semiconductors. They also come from different issuers: Direxion and Xtrackers. Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 0.15% for CHPS.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор