Сравнение TSMZ с BRKD
TSMZ (Direxion Daily TSM Bear 1X Shares) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. TSMZ is actively managed, while BRKD is passively managed. Over the past year, TSMZ returned -47.64% vs 1.46% for BRKD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TSMZ charges 0.98%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности TSMZ и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMZ показывает доходность -31.26%, что значительно ниже, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
TSMZ
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 2.18%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -31.26%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMZ и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | -31.26% | -41.91% | -3.49% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between TSMZ and BRKD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between TSMZ and BRKD shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMZ vs. BRKD — Ранг доходности на риск
TSMZ
BRKD
Сравнение TSMZ c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMZ | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.04 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.16 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 0.30 | -1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMZ и BRKD
Максимальная просадка TSMZ за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMZ и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMZ | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -17.92% | -56.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.52% | -9.34% | -47.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.95% | -3.69% | -66.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.87% | -7.43% | -32.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 4.83% | +29.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMZ и BRKD
Direxion Daily TSM Bear 1X Shares (TSMZ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TSMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMZ | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 0.00% | +16.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.90% | 8.31% | +23.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.39% | 12.39% | +27.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.53% | 16.59% | +24.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.53% | 16.59% | +24.94% |
Сравнение комиссий TSMZ и BRKD
TSMZ берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMZ и BRKD
Дивидендная доходность TSMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности BRKD в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% | 0.00% |
TSMZ Direxion Daily TSM Bear 1X Shares | 4.38% | 4.88% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TSMZ and BRKD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMZ has higher volatility (16.45%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, TSMZ dropped -74.02% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 1.46% vs -47.64% for TSMZ. On fees, TSMZ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 1.46% return vs -47.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMZ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
TSMZ has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 1.91% for BRKD.
Their fees differ too: 0.98% for TSMZ and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMZ и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор