Сравнение TSMY с XSPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI).
TSMY и XSPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. XSPI - это пассивный фонд от NEOS Investments, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 2 февр. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMY и XSPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMY и XSPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 1.97% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | -6.01% |
Доходность по периодам
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSPI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMY и XSPI
TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XSPI в 0.98%.
Доходность на риск
TSMY vs. XSPI — Ранг доходности на риск
TSMY
XSPI
Сравнение TSMY c XSPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF (XSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | XSPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.10 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | -1.48 | +2.65 |
Корреляция
Корреляция между TSMY и XSPI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и XSPI
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности XSPI в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
XSPI NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 3.05% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и XSPI
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки XSPI в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и XSPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMY | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -11.59% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.44% | -6.88% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -3.57% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и XSPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMY | XSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 22.09% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 22.09% | +11.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 22.09% | +11.29% |