Сравнение TSMY с TSMG
TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) and TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSMY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, TSMY returned 79.40% vs 233.56% for TSMG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TSMY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for TSMG.
Доходность
Сравнение доходности TSMY и TSMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 30.41%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 65.60%.
TSMY
- 1 день
- -5.99%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 30.41%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- 79.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMG
- 1 день
- -13.98%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 65.60%
- 6 месяцев
- 74.89%
- 1 год
- 233.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMY и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 30.41% | 40.85% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 65.60% | 76.34% |
Correlation
The correlation between TSMY and TSMG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between TSMY and TSMG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMY vs. TSMG — Ранг доходности на риск
TSMY
TSMG
Сравнение TSMY c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 6.66 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.03 | 21.67 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 3.22 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.41 | 1.43 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и TSMG
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и TSMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMY | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -63.67% | +32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -35.29% | +19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -14.78% | +8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -16.93% | +11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 10.83% | -6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и TSMG
Текущая волатильность для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) составляет 10.36%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 24.93%. Это указывает на то, что TSMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMY | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 24.93% | -14.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.56% | 57.26% | -33.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 73.11% | -43.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 81.80% | -48.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.47% | 81.80% | -48.33% |
Сравнение комиссий TSMY и TSMG
TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и TSMG
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.24%, что больше доходности TSMG в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 6.93% | 11.48% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 56.24% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TSMY and TSMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSMG has higher volatility (24.93%) compared to TSMY (10.36%). In terms of maximum drawdown, TSMY dropped -31.15% vs TSMG's -63.67%.
On 1-year performance, TSMG leads with 233.56% vs 79.40% for TSMY. On fees, TSMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSMY has been the lower-risk option at 10.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 233.56% return vs 79.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for TSMY.
TSMY has the higher dividend yield at 56.24%, compared with 6.93% for TSMG.
TSMY is categorized as Derivative Income, while TSMG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for TSMY and 0.75% for TSMG.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMY и TSMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор