Сравнение TSMY с TOPW
TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. TSMY is actively managed, while TOPW is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSMY и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMY показывает доходность 38.71%, что значительно выше, чем у TOPW с доходностью 7.03%.
TSMY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 41.54%
- 1 год
- 91.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMY и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 38.71% | 21.94% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.03% | -2.47% |
Correlation
The correlation between TSMY and TOPW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMY vs. TOPW — Ранг доходности на риск
TSMY
TOPW
Сравнение TSMY c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMY | TOPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMY | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.22 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок TSMY и TOPW
Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, примерно равная максимальной просадке TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMY | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.15% | -29.87% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -10.58% | +10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -12.86% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMY и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMY | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.87% | 27.30% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 27.30% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 27.30% | +5.89% |
Сравнение комиссий TSMY и TOPW
И TSMY, и TOPW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMY и TOPW
Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 52.87%, что больше доходности TOPW в 40.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.58% | 21.52% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.87% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
TSMY and TOPW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMY and TOPW have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSMY has the higher dividend yield at 52.87%, compared with 40.58% for TOPW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для TSMY и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор