PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMY с RYLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMY с RYLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG).

TSMY и RYLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г.. RYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe Russell 2000 Half BuyWrite Index. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMY и RYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMY и RYLG

2026 (YTD)20252024
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		10.81%41.00%8.15%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		1.14%9.39%4.68%

Доходность по периодам

С начала года, TSMY показывает доходность 10.81%, что значительно выше, чем у RYLG с доходностью 1.14%.

TSMY

1 день
0.72%
1 месяц
-5.15%
С начала года
10.81%
6 месяцев
16.05%
1 год
79.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RYLG

1 день
0.50%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.30%
1 год
18.92%
3 года*
9.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF

Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с TSMY:
TSMY с VOOTSMY с TSLYTSMY с TSMTSMY с NVDYTSMY с YMAGTSMY с SPYTSMY с YMAX
Часто сравнивают с RYLG:
RYLG с IWMRYLG с IWMWRYLG с VFV.TORYLG с JEPQRYLG с CEFSRYLG с QDTERYLG с QYLD

Сравнение комиссий TSMY и RYLG

TSMY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RYLG в 0.35%.

TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF

Доходность на риск

TSMY vs. RYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMY
Ранг доходности на риск TSMY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RYLG
Ранг доходности на риск RYLG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMY c RYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMYRYLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

0.97

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

1.47

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.21

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

1.43

+3.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.33

6.45

+11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMY vs. RYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMY на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа RYLG равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMY и RYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMYRYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

0.97

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.46

+0.70

Корреляция

Корреляция между TSMY и RYLG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMY и RYLG

Дивидендная доходность TSMY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.44%, что больше доходности RYLG в 11.30%

TTM2025202420232022
TSMY
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF		57.44%56.76%13.71%0.00%0.00%
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF		11.30%10.82%23.73%5.78%4.36%

Просадки

Сравнение просадок TSMY и RYLG

Максимальная просадка TSMY за все время составила -31.15%, что больше максимальной просадки RYLG в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMY и RYLG.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMYRYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.15%

-22.37%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-13.18%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-5.28%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-4.29%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

2.92%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMY и RYLG

YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что TSMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMYRYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

6.30%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

11.99%

+11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

19.62%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

17.35%

+16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

17.35%

+16.03%