PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMX с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMX с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

TSMX и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMX и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMX и NRGU

2026 (YTD)2025
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%87.95%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%

Доходность по периодам

С начала года, TSMX показывает доходность 18.76%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий TSMX и NRGU

TSMX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

TSMX vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMX c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMXNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

0.79

+2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.48

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.72

1.29

+5.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.73

2.64

+18.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMX vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMX и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMXNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

0.79

+2.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.61

+0.43

Корреляция

Корреляция между TSMX и NRGU составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMX и NRGU

Дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TSMX и NRGU

Максимальная просадка TSMX за все время составила -63.80%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMX и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMXNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.80%

-57.50%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.93%

-55.24%

+20.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.28%

-17.40%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.76%

-25.38%

+8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

27.12%

-15.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMX и NRGU

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) имеет более высокую волатильность в 28.00% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что TSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMXNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.00%

23.31%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.49%

50.27%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.51%

88.18%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.16%

87.12%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.16%

87.12%

-5.96%