PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMWX с TVIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMWX с TVIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX).

TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г.. TVIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMWX и TVIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMWX и TVIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		2.23%16.07%18.33%20.97%-16.46%32.06%15.98%30.01%-7.82%17.44%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		-1.80%21.10%15.59%20.90%-17.60%17.62%17.39%26.52%-7.17%18.66%

Доходность по периодам

С начала года, TSMWX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у TVIIX с доходностью -1.80%.

TSMWX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.23%
6 месяцев
4.19%
1 год
26.32%
3 года*
17.80%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

TVIIX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.62%
1 год
19.17%
3 года*
15.84%
5 лет*
8.72%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund

Часто сравнивают с TSMWX:
TSMWX с DFVQXTSMWX с AVUVTSMWX с IJRTSMWX с IVOGTSMWX с FSSNXTSMWX с CSMDXTSMWX с WESCX
Часто сравнивают с TVIIX:
TVIIX с FXAIXTVIIX с SWPPXTVIIX с TLYIXTVIIX с FFIKXTVIIX с SPYTVIIX с VOOTVIIX с VFIAX

Сравнение комиссий TSMWX и TVIIX

TSMWX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TVIIX в 0.10%.

TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund

Доходность на риск

TSMWX vs. TVIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMWX
Ранг доходности на риск TSMWX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMWX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMWX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMWX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TVIIX
Ранг доходности на риск TVIIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVIIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVIIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVIIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMWX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMWXTVIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.26

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.83

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.62

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

7.45

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMWX vs. TVIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMWX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVIIX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMWX и TVIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMWXTVIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.26

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.62

-0.04

Корреляция

Корреляция между TSMWX и TVIIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMWX и TVIIX

Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности TVIIX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		8.72%8.92%12.84%2.50%7.84%20.81%1.81%5.84%13.26%4.51%0.00%0.00%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		2.66%2.61%2.16%2.13%2.22%1.92%1.63%2.18%2.80%0.12%2.69%0.40%

Просадки

Сравнение просадок TSMWX и TVIIX

Максимальная просадка TSMWX за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и TVIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMWXTVIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-32.04%

-12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-10.98%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-25.56%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-6.56%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-4.64%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.39%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMWX и TVIIX

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что TSMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMWXTVIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

5.70%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

9.15%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.39%

15.74%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

14.78%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

15.90%

+6.46%