PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMWX с SSCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMWX с SSCDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX).

TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г.. SSCDX управляется Sit. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMWX и SSCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMWX и SSCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		3.63%16.07%18.33%20.97%-16.46%32.06%15.98%30.01%-7.82%17.44%
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		7.78%12.90%15.50%15.50%-17.15%23.46%16.21%27.12%-17.10%13.18%

Доходность по периодам

С начала года, TSMWX показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у SSCDX с доходностью 7.78%.

TSMWX

1 день
1.37%
1 месяц
-1.63%
С начала года
3.63%
6 месяцев
5.18%
1 год
26.13%
3 года*
18.34%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—

SSCDX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.69%
С начала года
7.78%
6 месяцев
9.71%
1 год
26.76%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с TSMWX:
TSMWX с DFVQXTSMWX с AVUVTSMWX с IJRTSMWX с IVOGTSMWX с WESCXTSMWX с CSMDXTSMWX с FSSNX
Часто сравнивают с SSCDX:
SSCDX с REBYXSSCDX с IMCGSSCDX с SDVGXSSCDX с SNGVXSSCDX с SDMGXSSCDX с SIBAXSSCDX с SSMGX

Сравнение комиссий TSMWX и SSCDX

TSMWX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SSCDX в 1.35%.

SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

Доходность на риск

TSMWX vs. SSCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMWX
Ранг доходности на риск TSMWX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMWX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMWX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMWX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMWX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SSCDX
Ранг доходности на риск SSCDX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCDX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCDX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMWX c SSCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMWXSSCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.97

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.22

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

9.51

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMWX vs. SSCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMWX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCDX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMWX и SSCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMWXSSCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.13

Корреляция

Корреляция между TSMWX и SSCDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMWX и SSCDX

Дивидендная доходность TSMWX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности SSCDX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		8.61%8.92%12.84%2.50%7.84%20.81%1.81%5.84%13.26%4.51%0.00%0.00%
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		2.05%2.21%1.79%1.07%4.26%8.47%0.77%1.33%2.69%0.85%1.16%0.87%

Просадки

Сравнение просадок TSMWX и SSCDX

Максимальная просадка TSMWX за все время составила -44.34%, что больше максимальной просадки SSCDX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMWX и SSCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMWXSSCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-38.79%

-5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.22%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-27.06%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-4.44%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-7.09%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.07%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMWX и SSCDX

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что TSMWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMWXSSCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

6.66%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.86%

12.51%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.43%

21.06%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

20.07%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

20.64%

+1.72%