Сравнение TSMU с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
TSMU и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMU - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSMU и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSMU и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 17.44% | 74.83% | 3.04% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 5.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TSMU показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
TSMU
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -16.60%
- С начала года
- 17.44%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- 210.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSMU и GGLL
TSMU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
TSMU vs. GGLL — Ранг доходности на риск
TSMU
GGLL
Сравнение TSMU c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSMU | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.75 | 3.24 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 3.58 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 5.37 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.22 | 19.61 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSMU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 3.24 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.80 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TSMU и GGLL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMU и GGLL
TSMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSMU GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок TSMU и GGLL
Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSMU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.73% | -52.81% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.18% | -38.39% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.57% | -27.39% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.00% | -15.51% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 10.52% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMU и GGLL
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) имеет более высокую волатильность в 27.92% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что TSMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSMU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.92% | 19.62% | +8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.47% | 39.89% | +14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.26% | 61.32% | +15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.81% | 55.21% | +25.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.81% | 55.21% | +25.60% |