PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMU с DLLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSMU с DLLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSMU (GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. TSMU is actively managed, while DLLL is passively managed. Over the past year, TSMU returned 276.19% vs 850.63% for DLLL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSMU и DLLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSMU показывает доходность 82.73%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.

TSMU

1 день
-3.86%
1 месяц
16.16%
С начала года
82.73%
6 месяцев
90.80%
1 год
276.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSMU и DLLL

2026 (YTD)2025
TSMU
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF		82.73%77.95%
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%-3.72%

Correlation

The correlation between TSMU and DLLL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.47

Сравнение распределения секторов TSMU и DLLL

Секторы
TSMU
DLLL

Технологии

66.6%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TSMU
66.6%
DLLL
66.7%

Сырьевые материалы

TSMU

-

DLLL

-

Коммуникационные услуги

TSMU

-

DLLL

-

Потребительский циклический сектор

TSMU

-

DLLL

-

Потребительский защитный сектор

TSMU

-

DLLL

-

Энергетика

TSMU

-

DLLL

-

Финансовые услуги

TSMU

-

DLLL

-

Здравоохранение

TSMU

-

DLLL

-

Промышленность

TSMU

-

DLLL

-

Недвижимость

TSMU

-

DLLL

-

Коммунальные услуги

TSMU

-

DLLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Часто сравнивают с TSMU:
TSMU с ^GSPCTSMU с TSMGTSMU с TSMXTSMU с FLKRTSMU с KORUTSMU с MUUTSMU с FBL
Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с MUUDLLL с LINTDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG

Доходность на риск

TSMU vs. DLLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMU
Ранг доходности на риск TSMU: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMU: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMU: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMU c DLLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMUDLLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
6.65

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
4.81

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.60

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

15.02

-7.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.63

31.34

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMU vs. DLLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMU на текущий момент составляет 3.91, что ниже коэффициента Шарпа DLLL равного 6.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMU и DLLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMUDLLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91

6.65

-2.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

3.16

-1.70

Просадки

Сравнение просадок TSMU и DLLL

Максимальная просадка TSMU за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMU и DLLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMUDLLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-68.58%

+4.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.18%

-57.19%

+22.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-18.86%

+15.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-25.91%

+9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

27.36%

-16.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMU и DLLL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF (TSMU) составляет 22.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 69.39%. Это указывает на то, что TSMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMUDLLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.60%

69.39%

-46.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.16%

102.08%

-47.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.26%

129.28%

-58.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.45%

130.55%

-50.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.45%

130.55%

-50.10%

Сравнение комиссий TSMU и DLLL

И TSMU, и DLLL имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMU и DLLL

Ни TSMU, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TSMU and DLLL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to TSMU (22.60%). In terms of maximum drawdown, TSMU dropped -63.73% vs DLLL's -68.58%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs 276.19% for TSMU. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, TSMU has been the lower-risk option at 22.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs 276.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSMU and DLLL have the same expense ratio: 1.50% per year.

TSMU and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs 3.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSMU и DLLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор