PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSMG с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSMG с TSLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).

TSMG и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TSMG и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSMG и TSLG

2026 (YTD)2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%76.34%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-32.40%-22.63%

Доходность по периодам

С начала года, TSMG показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с TSMYTSMG с SOXL
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с JAGTXTSLG с TERGTSLG с PLTGTSLG с AMDGTSLG с ARMG

Сравнение комиссий TSMG и TSLG

И TSMG, и TSLG имеют комиссию равную 0.75%.

TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

TSMG vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSMG c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSMGTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.94

0.30

+2.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.23

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.15

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.67

0.83

+5.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.63

1.76

+18.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSMG vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSMG на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSMG и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSMGTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

0.30

+2.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.42

+1.46

Корреляция

Корреляция между TSMG и TSLG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSMG и TSLG

Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что сопоставимо с доходностью TSLG в 9.69%

TTM2025
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		9.69%6.55%

Просадки

Сравнение просадок TSMG и TSLG

Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и TSLG.

Загрузка...

Показатели просадок

TSMGTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.67%

-82.86%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.29%

-50.92%

+15.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.61%

-65.85%

+41.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.24%

-58.06%

+39.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.41%

23.98%

-12.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TSMG и TSLG

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеет более высокую волатильность в 28.00% по сравнению с Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что TSMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSMGTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.00%

22.51%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.68%

59.61%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.04%

110.65%

-33.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.23%

118.91%

-37.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.23%

118.91%

-37.68%