Сравнение TSMG с TSLG
TSMG (Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, TSMG returned 129.52% vs 7.16% for TSLG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSMG и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSMG показывает доходность 54.62%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -36.05%.
TSMG
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -11.12%
- 6 месяцев
- 23.23%
- С начала года
- 54.62%
- 1 год
- 129.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -10.11%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -36.05%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSMG и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 54.62% | 71.03% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -36.05% | -25.20% |
Correlation
The correlation between TSMG and TSLG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSMG vs. TSLG — Ранг доходности на риск
TSMG
TSLG
Сравнение TSMG c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSMG | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.09 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 0.13 | +3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 0.25 | +10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSMG и TSLG
Максимальная просадка TSMG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSMG и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSMG | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -82.86% | +19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.29% | -54.61% | +19.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.93% | -67.70% | +39.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.63% | -59.06% | +42.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 28.85% | -16.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSMG и TSLG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеют волатильность 33.85% и 33.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSMG | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.85% | 33.68% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.68% | 62.59% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.56% | 89.39% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.12% | 115.26% | -31.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.12% | 115.26% | -31.14% |
Сравнение комиссий TSMG и TSLG
И TSMG, и TSLG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSMG и TSLG
Дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что меньше доходности TSLG в 10.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.24% | 6.55% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 7.43% | 11.48% |
Часто задаваемые вопросы
TSMG and TSLG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMG has higher volatility (33.85%) compared to TSLG (33.68%). In terms of maximum drawdown, TSMG dropped -63.67% vs TSLG's -82.86%.
On 1-year performance, TSMG leads with 129.52% vs 7.16% for TSLG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, TSLG has been the lower-risk option at 33.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMG has performed better with a 129.52% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSMG and TSLG have the same expense ratio: 0.75% per year.
TSLG has the higher dividend yield at 10.24%, compared with 7.43% for TSMG.
TSMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSMG и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор