PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSME с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSME с FFSM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TSME (Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSME returned 22.69%/yr vs 22.39%/yr for FFSM. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TSME charges 0.65%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности TSME и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSME показывает доходность 21.43%, а FFSM немного выше – 22.47%.

TSME

1 день
0.90%
1 месяц
8.50%
С начала года
21.43%
6 месяцев
18.90%
1 год
36.72%
3 года*
22.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFSM

1 день
0.64%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.47%
6 месяцев
19.44%
1 год
39.96%
3 года*
22.39%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSME и FFSM

2026 (YTD)2025202420232022
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		21.43%13.79%18.98%17.82%2.90%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		22.47%14.89%14.38%17.30%3.19%

Correlation

The correlation between TSME and FFSM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.95

The correlation between TSME and FFSM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSME и FFSM

Секторы
TSME
FFSM

Промышленность

27.7%
29.5%

Технологии

23.4%
14.0%

Потребительский циклический сектор

16.4%
12.2%

Здравоохранение

9.5%
9.1%

Финансовые услуги

8.6%
22.7%

Сырьевые материалы

6.2%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.3%

Коммунальные услуги

2.2%
1.8%

Энергетика

1.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Промышленность

TSME
27.7%
FFSM
29.5%

Технологии

TSME
23.4%
FFSM
14.0%

Потребительский циклический сектор

TSME
16.4%
FFSM
12.2%

Здравоохранение

TSME
9.5%
FFSM
9.1%

Финансовые услуги

TSME
8.6%
FFSM
22.7%

Сырьевые материалы

TSME
6.2%
FFSM
6.2%

Потребительский защитный сектор

TSME
4.3%
FFSM
2.3%

Коммунальные услуги

TSME
2.2%
FFSM
1.8%

Энергетика

TSME
1.6%
FFSM
2.2%

Коммуникационные услуги

TSME

-

FFSM

-

Недвижимость

TSME

-

FFSM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с TSME:
TSME с TSMTSME с AMRCTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с VOO
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO

Доходность на риск

TSME vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSME c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSMEFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.16

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.01

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.87

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

15.58

-7.02

TSME vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSME на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSM равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSME и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSME и FFSM

Максимальная просадка TSME за все время составила -26.59%, примерно равная максимальной просадке FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSME и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSMEFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-26.65%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-10.37%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-24.78%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-0.87%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-7.78%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

2.57%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TSME и FFSM

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что TSME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSMEFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

6.37%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

14.65%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

18.63%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

20.76%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

20.61%

+1.20%

Сравнение комиссий TSME и FFSM

TSME берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSME и FFSM

Дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FFSM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.14%0.17%0.38%0.53%0.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TSME and FFSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSME has higher volatility (7.73%) compared to FFSM (6.37%). In terms of maximum drawdown, TSME dropped -26.59% vs FFSM's -26.65%.

On 3-year performance, TSME leads with 22.69% vs 22.39% for FFSM. On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FFSM has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSME has performed better with a 22.69% return vs 22.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.65% for TSME.

FFSM has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.14% for TSME.

They also come from different issuers: Thrivent and Fidelity. Their fees differ too: 0.65% for TSME and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSME и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор