Сравнение TSM с XDW0.DE
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock, while XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 9.51%/yr for XDW0.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и XDW0.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSM торгуется в USD, в то время как XDW0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у XDW0.DE с доходностью 29.08%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 35.80% против 9.51% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
XDW0.DE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 29.08%
- 6 месяцев
- 29.05%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам TSM и XDW0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 29.08% | 15.42% | 1.33% | 3.35% | 45.47% | 40.21% | -30.83% | 11.64% | -16.27% | 5.37% |
Correlation
The correlation between TSM and XDW0.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.23 |
The correlation between TSM and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск
TSM
XDW0.DE
Сравнение TSM c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | XDW0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 3.01 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 9.81 | +9.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и XDW0.DE
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки XDW0.DE в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и XDW0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | XDW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -75.05% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -12.81% | -5.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -19.69% | -17.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -26.53% | -29.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -63.77% | +7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -7.68% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -33.01% | -9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 3.93% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и XDW0.DE
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | XDW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 6.57% | +6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 18.47% | +10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 21.19% | +15.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 24.53% | +12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 26.89% | +7.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и XDW0.DE
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSM and XDW0.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSM и XDW0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор