Сравнение TSM с UCG.MI
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) and UCG.MI (UniCredit S.p.A.) are both stocks. TSM operates in Semiconductors (Technology), while UCG.MI operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 34.03%/yr for UCG.MI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и UCG.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSM торгуется в USD, в то время как UCG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у UCG.MI с доходностью 4.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TSM имеют среднегодовую доходность 35.80%, а акции UCG.MI немного отстают с 34.03%.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
UCG.MI
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 70.33%
- 5 лет*
- 53.22%
- 10 лет*
- 34.03%
Сравнение доходности по годам TSM и UCG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.26% | 119.11% | 59.43% | 101.17% | -1.90% | 65.36% | -35.50% | 31.65% | -38.41% | 158.96% |
Correlation
The correlation between TSM and UCG.MI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск
TSM
UCG.MI
Сравнение TSM c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | UCG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 1.30 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 3.61 | +15.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и UCG.MI
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что меньше максимальной просадки UCG.MI в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и UCG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -94.03% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -26.80% | +8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -26.80% | -10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -50.48% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -69.19% | +12.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -7.29% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -68.09% | +25.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 9.62% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и UCG.MI
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с UniCredit S.p.A. (UCG.MI) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 8.74% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 26.62% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 32.83% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 37.98% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 49.20% | -14.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и UCG.MI
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности UCG.MI в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSM и UCG.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited и UniCredit S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TSM and UCG.MI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSM и UCG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор