Сравнение TSM с IS3S.DE
TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) is a stock, while IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value. Over the past 10 years, TSM returned 35.80%/yr vs 13.34%/yr for IS3S.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSM и IS3S.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSM торгуется в USD, в то время как IS3S.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3S.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSM показывает доходность 40.22%, что значительно выше, чем у IS3S.DE с доходностью 32.61%. За последние 10 лет акции TSM превзошли акции IS3S.DE по среднегодовой доходности: 35.80% против 13.34% соответственно.
TSM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 40.22%
- 6 месяцев
- 45.91%
- 1 год
- 103.01%
- 3 года*
- 60.80%
- 5 лет*
- 31.30%
- 10 лет*
- 35.80%
IS3S.DE
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 32.61%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- 28.40%
- 5 лет*
- 16.11%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам TSM и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 40.22% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 12.09% | 92.67% | 64.85% | -3.50% | 41.46% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 32.61% | 41.27% | 5.00% | 19.27% | -10.05% | 20.07% | -3.98% | 19.43% | -14.53% | 22.88% |
Correlation
The correlation between TSM and IS3S.DE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSM vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
TSM
IS3S.DE
Сравнение TSM c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSM | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.70 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.48 | 7.30 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.42 | 26.46 | -7.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSM и IS3S.DE
Максимальная просадка TSM за все время составила -89.08%, что больше максимальной просадки IS3S.DE в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSM и IS3S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSM | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.08% | -39.27% | -49.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -8.49% | -9.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -15.59% | -21.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.47% | -26.37% | -30.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -39.27% | -17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -1.73% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.85% | -10.71% | -32.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 2.35% | +2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSM и IS3S.DE
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что TSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSM | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.42% | 6.30% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 12.87% | +15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.69% | 15.56% | +21.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 15.89% | +21.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 17.65% | +16.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSM и IS3S.DE
Дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.83% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
TSM and IS3S.DE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSM и IS3S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор