PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLZ с SUSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLZ с SUSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) and SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) are both exchange-traded funds - TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while SUSL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Leaders Index. TSLZ is actively managed, while SUSL is passively managed. Over the past year, TSLZ returned -64.19% vs 27.64% for SUSL. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. TSLZ charges 1.05%/yr vs 0.10%/yr for SUSL.

Доходность

Сравнение доходности TSLZ и SUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLZ показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у SUSL с доходностью 9.27%.

TSLZ

1 день
-0.09%
1 месяц
-17.84%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-64.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUSL

1 день
-0.94%
1 месяц
4.53%
С начала года
9.27%
6 месяцев
10.06%
1 год
27.64%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLZ и SUSL

2026 (YTD)202520242023
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		-5.69%-75.98%-88.79%-28.07%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		9.27%18.97%23.51%12.90%

Correlation

The correlation between TSLZ and SUSL is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

-0.55

The correlation between TSLZ and SUSL has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH
Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с IETCSUSL с SCHD

Доходность на риск

TSLZ vs. SUSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLZ c SUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLZSUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.14

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
2.99

-3.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.38

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.44

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

10.49

-11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLZ vs. SUSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLZ на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SUSL равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLZ и SUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLZSUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

2.14

-2.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.67

0.85

-1.53

Просадки

Сравнение просадок TSLZ и SUSL

Максимальная просадка TSLZ за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLZ и SUSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLZSUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-34.26%

-64.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.62%

-11.37%

-65.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.01%

-1.38%

-97.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.36%

-5.70%

-69.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.60%

2.64%

+57.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLZ и SUSL

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеет более высокую волатильность в 24.09% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что TSLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLZSUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.09%

3.68%

+20.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.94%

9.98%

+44.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

91.64%

12.98%

+78.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.04%

17.48%

+99.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.04%

19.80%

+97.24%

Сравнение комиссий TSLZ и SUSL

TSLZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SUSL в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLZ и SUSL

Дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SUSL в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		0.93%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.73%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLZ and SUSL have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (24.09%) compared to SUSL (3.68%). In terms of maximum drawdown, TSLZ dropped -99.11% vs SUSL's -34.26%.

On 1-year performance, SUSL leads with 27.64% vs -64.19% for TSLZ. On fees, SUSL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SUSL has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SUSL has performed better with a 27.64% return vs -64.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.

SUSL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.73% for TSLZ.

TSLZ is categorized as Inverse Equities, while SUSL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.05% for TSLZ and 0.10% for SUSL.

SUSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLZ и SUSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор