PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLY с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLY с VT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. TSLY is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 3 years, TSLY returned 10.28%/yr vs 19.71%/yr for VT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLY charges 1.07%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности TSLY и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -5.22%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.06%.

TSLY

1 день
1.66%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-7.03%
1 год
29.62%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLY и VT

2026 (YTD)2025202420232022
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-5.22%13.62%27.83%50.69%-27.09%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-2.20%

Correlation

The correlation between TSLY and VT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.52

The correlation between TSLY and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

TSLY vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLY c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLYVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.94

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.67

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.68

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

11.67

-8.40

TSLY vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLY и VT

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, примерно равная максимальной просадке VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLYVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-50.27%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.64%

-9.67%

-11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.52%

-16.51%

-33.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-1.92%

-9.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.92%

-7.01%

-12.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.09%

2.22%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и VT

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLYVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.68%

5.26%

+7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.97%

11.01%

+12.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

13.38%

+22.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.59%

16.15%

+29.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.59%

17.27%

+28.32%

Сравнение комиссий TSLY и VT

TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и VT

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 83.90%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		83.90%91.19%82.30%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

TSLY and VT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (12.68%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, TSLY dropped -49.52% vs VT's -50.27%.

On 3-year performance, VT leads with 19.71% vs 10.28% for TSLY. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VT has performed better with a 19.71% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.

TSLY has the higher dividend yield at 83.90%, compared with 1.61% for VT.

TSLY is categorized as Options Trading, while VT is Global Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLY и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор