Сравнение TSLY с TSLA.TO
TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax, while TSLA.TO (Tesla CDR (CAD Hedged)) is a stock. Over the past year, TSLY returned 27.37% vs 20.53% for TSLA.TO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и TSLA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLY торгуется в USD, в то время как TSLA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSLA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у TSLA.TO с доходностью -9.09%.
TSLY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA.TO
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 4.88%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLY и TSLA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -2.70% | 21.52% |
TSLA.TO Tesla CDR (CAD Hedged) | -9.09% | 20.64% |
Correlation
The correlation between TSLY and TSLA.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between TSLY and TSLA.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLY vs. TSLA.TO — Ранг доходности на риск
TSLY
TSLA.TO
Сравнение TSLY c TSLA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLY | TSLA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.67 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 1.60 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLY | TSLA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.45 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.13 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TSLY и TSLA.TO
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки TSLA.TO в -42.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и TSLA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLY | TSLA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -42.14% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | -30.79% | +9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -16.31% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.99% | -14.45% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 12.94% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и TSLA.TO
Текущая волатильность для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) составляет 10.02%, в то время как у Tesla CDR (CAD Hedged) (TSLA.TO) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что TSLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLY | TSLA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 12.69% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.40% | 28.00% | -5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.20% | 45.81% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.48% | 56.98% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.48% | 56.98% | -11.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и TSLA.TO
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 86.88%, тогда как TSLA.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TSLA.TO Tesla CDR (CAD Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 86.88% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TSLY and TSLA.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для TSLY и TSLA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор