Сравнение TSLY с PMDE
TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) and PMDE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while PMDE is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). TSLY is actively managed, while PMDE is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLY charges 1.07%/yr vs 0.50%/yr for PMDE.
Доходность
Сравнение доходности TSLY и PMDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLY показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у PMDE с доходностью 2.39%.
TSLY
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -10.60%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -16.11%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMDE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLY и PMDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -10.44% | 3.51% |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 2.39% | 0.44% |
Correlation
The correlation between TSLY and PMDE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLY vs. PMDE — Ранг доходности на риск
TSLY
PMDE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSLY c PMDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLY | PMDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLY и PMDE
Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и PMDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLY | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -1.59% | -47.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.26% | -0.33% | -15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.86% | -0.26% | -19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLY и PMDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLY | PMDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 2.46% | +33.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.47% | 2.46% | +43.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.47% | 2.46% | +43.01% |
Сравнение комиссий TSLY и PMDE
TSLY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLY и PMDE
Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 92.69%, тогда как PMDE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 92.69% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
TSLY and PMDE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 92.69%, compared with 0.00% for PMDE.
TSLY is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: YieldMax and PGIM. Their fees differ too: 1.07% for TSLY and 0.50% for PMDE.
Подберите оптимальное распределение для TSLY и PMDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор