Сравнение TSLR с QUBT
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while QUBT (Quantum Computing, Inc.) is a stock. Over the past year, TSLR returned 15.14% vs -40.47% for QUBT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и QUBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у QUBT с доходностью -3.22%.
TSLR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.37%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUBT
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -15.35%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -17.59%
- 1 год
- -40.47%
- 3 года*
- 77.69%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и QUBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -27.58% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
QUBT Quantum Computing, Inc. | -3.22% | -38.01% | 1,712.51% | -23.27% |
Correlation
The correlation between TSLR and QUBT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. QUBT — Ранг доходности на риск
TSLR
QUBT
Сравнение TSLR c QUBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и Quantum Computing, Inc. (QUBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | QUBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.58 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | -0.89 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и QUBT
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что меньше максимальной просадки QUBT в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и QUBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -97.53% | +14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -74.37% | +20.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.94% | -61.33% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.31% | -72.90% | +22.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 48.67% | -21.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и QUBT
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 28.92%, в то время как у Quantum Computing, Inc. (QUBT) волатильность равна 33.55%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | QUBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.92% | 33.55% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.66% | 67.37% | -9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.10% | 103.81% | -14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.61% | 133.05% | -17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.61% | 177.48% | -61.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и QUBT
Ни TSLR, ни QUBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLR and QUBT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUBT has higher volatility (33.55%) compared to TSLR (28.92%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs QUBT's -97.53%.
TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и QUBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор