PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLR с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLR с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. TSLR is actively managed, while MVLL is passively managed. Over the past year, TSLR returned 8.94% vs 1215.17% for MVLL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -20.05%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

TSLR

1 день
-0.17%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.05%
6 месяцев
-20.52%
1 год
8.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLR и MVLL

2026 (YTD)2025
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-20.05%90.26%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between TSLR and MVLL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов TSLR и MVLL

Секторы
TSLR
MVLL

Потребительский циклический сектор

66.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSLR
66.6%
MVLL

-

Сырьевые материалы

TSLR

-

MVLL

-

Коммуникационные услуги

TSLR

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

TSLR

-

MVLL

-

Энергетика

TSLR

-

MVLL

-

Финансовые услуги

TSLR

-

MVLL

-

Здравоохранение

TSLR

-

MVLL

-

Промышленность

TSLR

-

MVLL

-

Недвижимость

TSLR

-

MVLL

-

Технологии

TSLR

-

MVLL
66.6%

Коммунальные услуги

TSLR

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH

Доходность на риск

TSLR vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLRMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
9.23

-9.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
4.79

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.63

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

25.11

-24.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

52.27

-51.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLR vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLRMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

9.23

-9.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

3.33

-3.33

Просадки

Сравнение просадок TSLR и MVLL

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLRMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-59.02%

-23.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-48.93%

-5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.09%

0.00%

-59.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.24%

-22.42%

-27.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.45%

23.46%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и MVLL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 24.40%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLRMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.40%

60.78%

-36.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.65%

96.08%

-41.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.75%

133.11%

-40.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.54%

139.63%

-24.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.54%

139.63%

-24.09%

Сравнение комиссий TSLR и MVLL

И TSLR, и MVLL имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и MVLL

Ни TSLR, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TSLR and MVLL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to TSLR (24.40%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs 8.94% for TSLR. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, TSLR has been the lower-risk option at 24.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs 8.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLR and MVLL have the same expense ratio: 1.50% per year.

TSLR and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLR и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор