Сравнение TSLQ с RGTU
TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) and RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr, while RGTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past year, TSLQ returned -59.82% vs -79.08% for RGTU. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. TSLQ charges 1.17%/yr vs 1.30%/yr for RGTU.
Доходность
Сравнение доходности TSLQ и RGTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLQ показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у RGTU с доходностью -78.33%.
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTU
- 1 день
- -15.85%
- 1 месяц
- -56.43%
- 6 месяцев
- -82.18%
- С начала года
- -78.33%
- 1 год
- -79.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLQ и RGTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -55.44% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -78.33% | 90.43% |
Correlation
The correlation between TSLQ and RGTU is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLQ vs. RGTU — Ранг доходности на риск
TSLQ
RGTU
Сравнение TSLQ c RGTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) и Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLQ | RGTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.04 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.81 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.02 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLQ и RGTU
Максимальная просадка TSLQ за все время составила -98.73%, примерно равная максимальной просадке RGTU в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLQ и RGTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLQ | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.73% | -97.58% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.32% | -97.58% | +28.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.49% | -97.58% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -65.56% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.82% | 77.19% | -22.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLQ и RGTU
Текущая волатильность для Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) составляет 34.22%, в то время как у Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) волатильность равна 43.95%. Это указывает на то, что TSLQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLQ | RGTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.22% | 43.95% | -9.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.84% | 141.20% | -78.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.43% | 218.60% | -129.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.77% | 216.05% | -121.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.77% | 216.05% | -121.28% |
Сравнение комиссий TSLQ и RGTU
TSLQ берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии RGTU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLQ и RGTU
Дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что меньше доходности RGTU в 95.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 95.20% | 20.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TSLQ and RGTU have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTU has higher volatility (43.95%) compared to TSLQ (34.22%). In terms of maximum drawdown, TSLQ dropped -98.73% vs RGTU's -97.58%.
On 1-year performance, TSLQ leads with -59.82% vs -79.08% for RGTU. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, TSLQ has been the lower-risk option at 34.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLQ has performed better with a -59.82% return vs -79.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 95.20%, compared with 10.41% for TSLQ.
TSLQ is categorized as Inverse Equities, while RGTU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.17% for TSLQ and 1.30% for RGTU.
RGTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLQ и RGTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор