Сравнение RGTU с QTAP
RGTU (Tradr 2X Long RGTI Daily ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RGTU returned -20.14% vs 21.29% for QTAP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RGTU charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности RGTU и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTU показывает доходность -55.83%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 12.75%.
RGTU
- 1 день
- -16.33%
- 1 месяц
- -52.54%
- С начала года
- -55.83%
- 6 месяцев
- -64.36%
- 1 год
- -20.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 12.75%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTU и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | -55.83% | 90.43% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 12.75% | 8.49% |
Correlation
The correlation between RGTU and QTAP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTU vs. QTAP — Ранг доходности на риск
RGTU
QTAP
Сравнение RGTU c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTU | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.89 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 8.59 | -8.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 48.57 | -48.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTU и QTAP
Максимальная просадка RGTU за все время составила -96.96%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTU и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.96% | -29.44% | -67.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.96% | -2.49% | -94.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.06% | -1.77% | -93.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.73% | -4.99% | -58.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.57% | 0.44% | +73.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTU и QTAP
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF (RGTU) имеет более высокую волатильность в 64.80% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что RGTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTU | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.80% | 3.03% | +61.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 141.95% | 4.94% | +137.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.15% | 6.09% | +213.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.15% | 18.92% | +200.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.15% | 18.71% | +200.44% |
Сравнение комиссий RGTU и QTAP
RGTU берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTU и QTAP
Дивидендная доходность RGTU за последние двенадцать месяцев составляет около 46.70%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% |
RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF | 46.70% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
RGTU and QTAP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTU has higher volatility (64.80%) compared to QTAP (3.03%). In terms of maximum drawdown, RGTU dropped -96.96% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 21.29% vs -20.14% for RGTU. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 21.29% return vs -20.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for RGTU.
RGTU has the higher dividend yield at 46.70%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for RGTU and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGTU и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор