Сравнение TSLL с QTJL
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLL returned -18.07%/yr vs 18.18%/yr for QTJL. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -58.70%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 6.11%.
TSLL
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.98%
- С начала года
- -58.70%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.49%
QTJL
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 6.63%
- С начала года
- 6.11%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $804.59K | $570.83K | $300.33K | |
| $799.42M | $664.03M | $919.05M |
Сравнение доходности по годам TSLL и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -58.70% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -74.99% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 6.11% | 21.07% | 16.50% | 42.39% | -9.82% |
Correlation
The correlation between TSLL and QTJL is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between TSLL and QTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. QTJL — Ранг доходности на риск
TSLL
QTJL
Сравнение TSLL c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.74 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 8.47 | -9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и QTJL
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -33.40% | -49.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.13% | -8.48% | -61.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | -22.43% | -60.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.15% | -1.32% | -77.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.44% | -7.73% | -46.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.41% | 1.74% | +30.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и QTJL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 38.99% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.99% | 6.50% | +32.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.64% | 9.92% | +60.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.39% | 11.84% | +80.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.70% | 20.47% | +87.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.70% | 20.31% | +87.39% |
Сравнение комиссий TSLL и QTJL
TSLL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и QTJL
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 12.68% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and QTJL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (38.99%) compared to QTJL (6.50%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs QTJL's -33.40%.
On 3-year performance, QTJL leads with 18.18% vs -18.07% for TSLL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 18.18% return vs -18.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.83% for TSLL.
TSLL has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор