PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLL с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLL с QTJL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TSLL returned 9.79%/yr vs 19.20%/yr for QTJL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности TSLL и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLL показывает доходность -20.85%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.15%.

TSLL

1 день
0.00%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.85%
6 месяцев
-21.38%
1 год
7.17%
3 года*
9.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTJL

1 день
-0.01%
1 месяц
1.20%
С начала года
7.15%
6 месяцев
7.91%
1 год
20.52%
3 года*
19.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLL и QTJL

2026 (YTD)2025202420232022
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-20.85%-26.80%99.63%139.86%-73.85%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.15%21.07%16.50%42.39%-9.28%

Correlation

The correlation between TSLL and QTJL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.57

The correlation between TSLL and QTJL has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TSLL и QTJL

Секторы
TSLL
QTJL

Потребительский циклический сектор

100.0%
12.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

54.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

TSLL
100.0%
QTJL
12.2%

Сырьевые материалы

TSLL

-

QTJL
1.2%

Коммуникационные услуги

TSLL

-

QTJL
15.5%

Потребительский защитный сектор

TSLL

-

QTJL
7.6%

Энергетика

TSLL

-

QTJL
0.6%

Финансовые услуги

TSLL

-

QTJL
0.2%

Здравоохранение

TSLL

-

QTJL
4.2%

Промышленность

TSLL

-

QTJL
2.8%

Недвижимость

TSLL

-

QTJL
0.1%

Технологии

TSLL

-

QTJL
54.2%

Коммунальные услуги

TSLL

-

QTJL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с QLD

Доходность на риск

TSLL vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLL c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLLQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.06

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.93

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.42

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

3.08

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

16.23

-15.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLL vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLL на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLL и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLLQTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.06

-1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.52

-0.60

Просадки

Сравнение просадок TSLL и QTJL

Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLLQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-33.40%

-49.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.75%

-6.68%

-48.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.88%

-22.43%

-60.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.03%

-0.01%

-60.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.82%

-7.94%

-45.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.72%

1.27%

+25.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLL и QTJL

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 24.26% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLLQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.26%

0.31%

+23.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.47%

7.61%

+46.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.38%

10.01%

+82.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.87%

20.42%

+86.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.87%

20.42%

+86.45%

Сравнение комиссий TSLL и QTJL

TSLL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLL и QTJL

Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		6.46%5.00%2.47%4.44%1.57%

Часто задаваемые вопросы

TSLL and QTJL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (24.26%) compared to QTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs QTJL's -33.40%.

On 3-year performance, QTJL leads with 19.20% vs 9.79% for TSLL. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTJL has performed better with a 19.20% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.83% for TSLL.

TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 0.00% for QTJL.

They also come from different issuers: Direxion and Innovator. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLL и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор