Сравнение TSLL с MMKT
TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. Both are actively managed. Over the past year, TSLL returned -13.37% vs 3.78% for MMKT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TSLL charges 0.83%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности TSLL и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLL показывает доходность -37.67%, что значительно ниже, чем у MMKT с доходностью 1.64%.
TSLL
- 1 день
- -12.25%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -37.67%
- 6 месяцев
- -46.82%
- 1 год
- -13.37%
- 3 года*
- -7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMKT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLL и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -37.67% | -26.80% | 113.12% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.64% | 4.13% | 1.22% |
Correlation
The correlation between TSLL and MMKT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between TSLL and MMKT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLL vs. MMKT — Ранг доходности на риск
TSLL
MMKT
Сравнение TSLL c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLL | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -62.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 15.48 | -14.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 152.14 | -152.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 912.59 | -913.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLL и MMKT
Максимальная просадка TSLL за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLL и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLL | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -0.04% | -82.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.75% | -0.02% | -54.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.52% | 0.00% | -68.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.92% | -0.00% | -53.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.78% | 0.00% | +27.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLL и MMKT
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) имеет более высокую волатильность в 28.98% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TSLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLL | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.98% | 0.05% | +28.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.84% | 0.13% | +56.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.07% | 0.23% | +88.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.91% | 0.23% | +106.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.91% | 0.23% | +106.68% |
Сравнение комиссий TSLL и MMKT
TSLL берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLL и MMKT
Дивидендная доходность TSLL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности MMKT в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.71% | 3.98% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.21% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
TSLL and MMKT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (28.98%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, TSLL dropped -82.88% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, MMKT leads with 3.78% vs -13.37% for TSLL. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MMKT has performed better with a 3.78% return vs -13.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.83% for TSLL.
TSLL has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 3.71% for MMKT.
TSLL is categorized as Leveraged Equities, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: Direxion and Texas Capital. Their fees differ too: 0.83% for TSLL and 0.20% for MMKT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.75 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLL и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор