PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLG с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSLG и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLG показывает доходность -22.75%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.


TSLG

1 день
-2.44%
1 месяц
12.68%
С начала года
-22.75%
6 месяцев
-25.79%
1 год
12.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLG и WTIU


2026 (YTD)20252024
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-22.75%-26.70%-16.81%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
87.83%-17.13%-9.25%

Correlation

The correlation between TSLG and WTIU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

0.09

The correlation between TSLG and WTIU shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

TSLG vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1212
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLG c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLGWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

2.89

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

7.08

-6.59

TSLG vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLG на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLG и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLGWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.68

-1.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

-0.10

-0.25

Просадки

Сравнение просадок TSLG и WTIU

Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и WTIU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSLGWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-75.73%

-7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.61%

-39.11%

-15.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.97%

-33.42%

-27.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.73%

-39.18%

-19.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.26%

15.92%

+10.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLG и WTIU

Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) составляет 24.51%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 27.11%. Это указывает на то, что TSLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSLGWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.51%

27.11%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.62%

54.96%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.56%

67.43%

+25.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.17%

70.58%

+44.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.17%

70.58%

+44.59%

Сравнение комиссий TSLG и WTIU

TSLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLG и WTIU

Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


TSLG and WTIU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (27.11%) compared to TSLG (24.51%). In terms of maximum drawdown, TSLG dropped -82.86% vs WTIU's -75.73%.

On 1-year performance, WTIU leads with 112.38% vs 12.84% for TSLG. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSLG has been the lower-risk option at 24.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 112.38% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.

TSLG has the higher dividend yield at 8.48%, compared with 0.00% for WTIU.

They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.75% for TSLG and 0.95% for WTIU.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLG и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор