PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLG с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLG с SPUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. TSLG is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, TSLG returned 7.28% vs 53.61% for SPUU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLG charges 0.75%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности TSLG и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLG показывает доходность -20.82%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 19.82%.

TSLG

1 день
-0.14%
1 месяц
13.71%
С начала года
-20.82%
6 месяцев
-21.35%
1 год
7.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
-1.27%
1 месяц
10.01%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.11%
1 год
53.61%
3 года*
38.21%
5 лет*
20.19%
10 лет*
24.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLG и SPUU

2026 (YTD)20252024
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-20.82%-26.70%-16.81%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		19.82%26.55%-5.68%

Correlation

The correlation between TSLG and SPUU is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

0.59

The correlation between TSLG and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с TQQQTSLG с JAGTXTSLG с XXXXTSLG с ARMGTSLG с LITX
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

TSLG vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLG c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLGSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.26

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.87

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.38

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

2.96

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

13.06

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLG vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLG на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLG и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLGSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.26

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.63

-0.98

Просадки

Сравнение просадок TSLG и SPUU

Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLGSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-59.35%

-23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.61%

-18.19%

-36.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.00%

-1.27%

-58.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.73%

-9.51%

-49.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.63%

4.12%

+22.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLG и SPUU

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеет более высокую волатильность в 24.41% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что TSLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLGSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.41%

5.71%

+18.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.58%

18.09%

+36.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.53%

23.90%

+68.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.31%

33.46%

+81.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.31%

35.77%

+79.54%

Сравнение комиссий TSLG и SPUU

TSLG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLG и SPUU

Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности SPUU в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.34%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		8.27%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLG and SPUU have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLG has higher volatility (24.41%) compared to SPUU (5.71%). In terms of maximum drawdown, TSLG dropped -82.86% vs SPUU's -59.35%.

On 1-year performance, SPUU leads with 53.61% vs 7.28% for TSLG. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 53.61% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for TSLG.

TSLG has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 1.34% for SPUU.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for TSLG and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLG и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор