PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLG с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLG и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLG и SPUU


2026 (YTD)20252024
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-32.40%-26.70%-16.81%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
-8.72%26.55%-5.68%

Доходность по периодам

С начала года, TSLG показывает доходность -32.40%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.


TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPUU

1 день
1.43%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-6.20%
1 год
28.11%
3 года*
29.46%
5 лет*
16.19%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Сравнение комиссий TSLG и SPUU

TSLG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


Доходность на риск

TSLG vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLG c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLGSPUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.78

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.25

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.76

5.36

-3.60

TSLG vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLG и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLGSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.78

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.56

-0.98

Корреляция

Корреляция между TSLG и SPUU составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLG и SPUU

Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности SPUU в 1.76%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
1.76%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Просадки

Сравнение просадок TSLG и SPUU

Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и SPUU.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLGSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-59.35%

-23.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.92%

-23.10%

-27.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.85%

-12.15%

-53.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.06%

-9.62%

-48.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.98%

5.41%

+18.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLG и SPUU

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеет более высокую волатильность в 22.51% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что TSLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLGSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.51%

10.73%

+11.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.61%

19.20%

+40.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.65%

36.23%

+74.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.91%

33.47%

+85.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.91%

35.72%

+83.19%