Сравнение TSLG с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
TSLG и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSLG и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSLG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -32.40% | -26.70% | -16.81% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -36.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TSLG показывает доходность -32.40%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
TSLG
- 1 день
- 5.35%
- 1 месяц
- -12.62%
- С начала года
- -32.40%
- 6 месяцев
- -40.60%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSLG и MULL
TSLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
TSLG vs. MULL — Ранг доходности на риск
TSLG
MULL
Сравнение TSLG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSLG | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 6.53 | -6.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 3.77 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.50 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 16.69 | -15.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 46.83 | -45.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSLG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 6.53 | -6.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.91 | -2.33 |
Корреляция
Корреляция между TSLG и MULL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLG и MULL
Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.69%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 9.69% | 6.55% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок TSLG и MULL
Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSLG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -72.29% | -10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.92% | -53.09% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.85% | -39.05% | -26.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.06% | -21.99% | -36.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.98% | 18.92% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLG и MULL
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) составляет 22.51%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что TSLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSLG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.51% | 47.87% | -25.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.61% | 99.70% | -40.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.65% | 130.90% | -20.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.91% | 130.06% | -11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.91% | 130.06% | -11.15% |