Сравнение TSLG с MQQQ
TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) and MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) are both Leveraged Equities funds. TSLG is actively managed, while MQQQ is passively managed. Over the past year, TSLG returned 7.16% vs 44.94% for MQQQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLG charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for MQQQ.
Доходность
Сравнение доходности TSLG и MQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLG показывает доходность -36.05%, что значительно ниже, чем у MQQQ с доходностью 23.47%.
TSLG
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -10.11%
- 6 месяцев
- -32.12%
- С начала года
- -36.05%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MQQQ
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 21.25%
- С начала года
- 23.47%
- 1 год
- 44.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLG и MQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -36.05% | -26.70% | -14.82% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 23.47% | 31.67% | -5.71% |
Correlation
The correlation between TSLG and MQQQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between TSLG and MQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLG vs. MQQQ — Ранг доходности на риск
TSLG
MQQQ
Сравнение TSLG c MQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLG | MQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 1.79 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 6.01 | -5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLG и MQQQ
Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, что больше максимальной просадки MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и MQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLG | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.86% | -42.16% | -40.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.61% | -25.23% | -29.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.70% | -11.38% | -56.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.06% | -7.19% | -51.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.85% | 7.50% | +21.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLG и MQQQ
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеет более высокую волатильность в 33.68% по сравнению с Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что TSLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLG | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.68% | 14.72% | +18.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.59% | 30.82% | +31.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.39% | 37.35% | +52.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.26% | 44.43% | +70.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.26% | 44.43% | +70.83% |
Сравнение комиссий TSLG и MQQQ
TSLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MQQQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLG и MQQQ
Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности MQQQ в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.63% | 2.02% | 0.02% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.24% | 6.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLG and MQQQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLG has higher volatility (33.68%) compared to MQQQ (14.72%). In terms of maximum drawdown, TSLG dropped -82.86% vs MQQQ's -42.16%.
On 1-year performance, MQQQ leads with 44.94% vs 7.16% for TSLG. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MQQQ has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 44.94% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.
TSLG has the higher dividend yield at 10.24%, compared with 1.63% for MQQQ.
They also come from different issuers: Leverage Shares and AXS. Their fees differ too: 0.75% for TSLG and 1.30% for MQQQ.
MQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLG и MQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор