PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLG с LTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLG с LTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) and LTL (ProShares Ultra Telecommunications) are both Leveraged Equities funds. TSLG is actively managed, while LTL is passively managed. Over the past year, TSLG returned 7.28% vs 15.16% for LTL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TSLG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for LTL.

Доходность

Сравнение доходности TSLG и LTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и ProShares Ultra Telecommunications (LTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLG показывает доходность -20.82%, что значительно ниже, чем у LTL с доходностью -11.79%.

TSLG

1 день
-0.14%
1 месяц
13.71%
С начала года
-20.82%
6 месяцев
-21.35%
1 год
7.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LTL

1 день
-2.50%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-7.47%
1 год
15.16%
3 года*
36.33%
5 лет*
16.49%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLG и LTL

2026 (YTD)20252024
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-20.82%-26.70%-16.81%
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		-11.79%37.06%-8.20%

Correlation

The correlation between TSLG and LTL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

0.47

The correlation between TSLG and LTL shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

ProShares Ultra Telecommunications

Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с TQQQTSLG с JAGTXTSLG с XXXXTSLG с ARMGTSLG с LITX
Часто сравнивают с LTL:
LTL с XLCLTL с SSOLTL с WDAYLTL с LITPLTL с BRK-BLTL с XLKLTL с DGRO

Доходность на риск

TSLG vs. LTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LTL
Ранг доходности на риск LTL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLG c LTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) и ProShares Ultra Telecommunications (LTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLGLTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
0.57

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.98

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.71

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

2.10

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLG vs. LTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLG на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа LTL равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLG и LTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLGLTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.57

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.15

-0.50

Просадки

Сравнение просадок TSLG и LTL

Максимальная просадка TSLG за все время составила -82.86%, примерно равная максимальной просадке LTL в -80.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLG и LTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLGLTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.86%

-80.20%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.61%

-21.43%

-33.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.00%

-14.89%

-45.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.73%

-28.66%

-30.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.63%

7.25%

+19.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLG и LTL

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) имеет более высокую волатильность в 24.41% по сравнению с ProShares Ultra Telecommunications (LTL) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что TSLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLGLTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.41%

7.57%

+16.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.58%

19.39%

+35.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.53%

26.85%

+65.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.31%

34.56%

+80.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.31%

36.96%

+78.35%

Сравнение комиссий TSLG и LTL

TSLG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии LTL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLG и LTL

Дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности LTL в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTL
ProShares Ultra Telecommunications		0.92%0.64%0.29%0.97%2.01%1.14%1.57%0.83%1.99%1.96%0.70%1.55%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		8.27%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLG and LTL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLG has higher volatility (24.41%) compared to LTL (7.57%). In terms of maximum drawdown, TSLG dropped -82.86% vs LTL's -80.20%.

On 1-year performance, LTL leads with 15.16% vs 7.28% for TSLG. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LTL has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LTL has performed better with a 15.16% return vs 7.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for LTL.

TSLG has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.92% for LTL.

They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for TSLG and 0.95% for LTL.

LTL currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLG и LTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор