Сравнение TSL с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
TSL и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSL и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSL и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -22.25% | 3.49% | 84.95% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 16.15% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -22.25%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.
TSL
- 1 день
- 5.75%
- 1 месяц
- -9.90%
- С начала года
- -22.25%
- 6 месяцев
- -22.54%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 13.81%
- 1 месяц
- -20.58%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 227.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSL и TSMX
TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
TSL vs. TSMX — Ранг доходности на риск
TSL
TSMX
Сравнение TSL c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSL | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 2.95 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.08 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 6.59 | -5.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 20.50 | -17.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.95 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 1.01 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между TSL и TSMX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и TSMX
TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 7.11% | 8.01% | 0.53% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSL и TSMX
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -63.80% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.05% | -34.93% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.55% | -25.94% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -16.74% | -22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.44% | 11.22% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и TSMX
Текущая волатильность для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) составляет 13.89%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что TSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.89% | 29.06% | -15.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 54.61% | -17.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 77.49% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.04% | 81.26% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.04% | 81.26% | -7.22% |