Сравнение TSL с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
TSL и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSL и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSL и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -19.73% | 3.49% | 87.06% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
TSL
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -19.73%
- 6 месяцев
- -23.18%
- 1 год
- 42.27%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSL и MUU
TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
TSL vs. MUU — Ранг доходности на риск
TSL
MUU
Сравнение TSL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 7.00 | -6.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 3.86 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.52 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 17.99 | -16.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 50.69 | -47.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 7.00 | -6.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.77 | -1.78 |
Корреляция
Корреляция между TSL и MUU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и MUU
TSL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSL и MUU
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, примерно равная максимальной просадке MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -75.07% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.05% | -52.72% | +18.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.47% | -38.92% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -25.08% | -14.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.55% | 18.71% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и MUU
Текущая волатильность для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) составляет 14.03%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что TSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.03% | 47.51% | -33.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 99.28% | -62.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.27% | 130.64% | -61.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.02% | 127.68% | -53.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.02% | 127.68% | -53.66% |