Сравнение TSITX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
TSITX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TSITX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSITX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | -1.41% | 9.19% | 6.23% | 9.24% | -0.01% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSITX показывает доходность -1.41%, а FRGAX немного ниже – -1.44%.
TSITX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 4.03%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSITX и FRGAX
TSITX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TSITX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
TSITX
FRGAX
Сравнение TSITX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSITX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.33 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.93 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.74 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 7.96 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSITX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.33 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TSITX и FRGAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSITX и FRGAX
Дивидендная доходность TSITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | 2.86% | 3.66% | 3.83% | 3.29% | 3.82% | 4.97% | 3.75% | 3.56% | 3.68% | 1.93% | 3.02% | 2.24% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSITX и FRGAX
Максимальная просадка TSITX за все время составила -14.75%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSITX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSITX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.75% | -11.77% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -8.53% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -5.02% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -1.62% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.87% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSITX и FRGAX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) составляет 2.16%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что TSITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSITX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 4.51% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 7.04% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.26% | 12.09% | -7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 10.33% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.41% | 10.33% | -5.92% |