Сравнение TSIIX с LTUSX
TSIIX (Thornburg Strategic Income Fund) and LTUSX (Thornburg Limited Term U.S. Government Fund) are both mutual funds - TSIIX is a Multisector Bonds fund managed by Thornburg, while LTUSX is a Government Bonds fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, TSIIX returned 4.31%/yr vs 1.02%/yr for LTUSX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSIIX charges 0.60%/yr vs 0.92%/yr for LTUSX.
Доходность
Сравнение доходности TSIIX и LTUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSIIX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у LTUSX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции TSIIX превзошли акции LTUSX по среднегодовой доходности: 4.31% против 1.02% соответственно.
TSIIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 4.31%
LTUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение доходности по годам TSIIX и LTUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSIIX Thornburg Strategic Income Fund | 0.90% | 7.58% | 4.85% | 7.63% | -6.44% | 2.80% | 8.27% | 7.92% | 0.70% | 6.48% |
LTUSX Thornburg Limited Term U.S. Government Fund | 0.47% | 6.40% | 2.40% | 3.40% | -8.06% | -1.82% | 3.77% | 3.61% | 0.98% | 0.60% |
Correlation
The correlation between TSIIX and LTUSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г. | 0.55 |
Over the past year, TSIIX and LTUSX have become more correlated (0.88) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSIIX vs. LTUSX — Ранг доходности на риск
TSIIX
LTUSX
Сравнение TSIIX c LTUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSIIX | LTUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.94 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 5.84 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSIIX | LTUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.53 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.17 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.46 | 0.33 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 1.15 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TSIIX и LTUSX
Максимальная просадка TSIIX за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки LTUSX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSIIX и LTUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSIIX | LTUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -12.34% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -2.31% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.62% | -3.69% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.40% | -11.69% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.58% | -12.34% | +2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.50% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -1.40% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.76% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSIIX и LTUSX
Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) имеют волатильность 0.94% и 0.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSIIX | LTUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.95% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 2.04% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83% | 2.93% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 4.02% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 3.08% | -0.13% |
Сравнение комиссий TSIIX и LTUSX
TSIIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии LTUSX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSIIX и LTUSX
Дивидендная доходность TSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности LTUSX в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTUSX Thornburg Limited Term U.S. Government Fund | 2.63% | 2.69% | 2.62% | 1.89% | 1.63% | 1.21% | 1.35% | 1.77% | 1.90% | 1.45% | 2.52% | 1.50% |
TSIIX Thornburg Strategic Income Fund | 4.88% | 4.99% | 5.10% | 4.50% | 3.49% | 4.17% | 3.70% | 3.82% | 3.40% | 3.59% | 3.43% | 4.51% |
Часто задаваемые вопросы
TSIIX and LTUSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTUSX has higher volatility (0.95%) compared to TSIIX (0.94%). In terms of maximum drawdown, TSIIX dropped -21.98% vs LTUSX's -12.34%.
TSIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSIIX и LTUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор