Сравнение TSII с PYPG
TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TSII returned 20.55% vs -56.05% for PYPG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TSII charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности TSII и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSII показывает доходность -15.72%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -23.41%.
TSII
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -5.58%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPG
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 61.13%
- 6 месяцев
- -18.36%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -56.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSII и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -15.72% | 39.41% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.41% | -42.05% |
Correlation
The correlation between TSII and PYPG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSII vs. PYPG — Ранг доходности на риск
TSII
PYPG
Сравнение TSII c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSII | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.71 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | -1.00 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSII и PYPG
Максимальная просадка TSII за все время составила -29.03%, что меньше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSII и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSII | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.03% | -79.52% | +50.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.03% | -79.52% | +50.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -61.72% | +38.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -41.31% | +30.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.80% | 56.30% | -42.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSII и PYPG
Текущая волатильность для REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) составляет 17.10%, в то время как у Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) волатильность равна 34.53%. Это указывает на то, что TSII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSII | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.10% | 34.53% | -17.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 77.11% | -44.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 85.35% | -40.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.83% | 83.28% | -35.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.83% | 83.28% | -35.45% |
Сравнение комиссий TSII и PYPG
TSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSII и PYPG
Дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 82.58%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 82.58% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
TSII and PYPG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPG has higher volatility (34.53%) compared to TSII (17.10%). In terms of maximum drawdown, TSII dropped -29.03% vs PYPG's -79.52%.
On 1-year performance, TSII leads with 20.55% vs -56.05% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TSII has been the lower-risk option at 17.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 20.55% return vs -56.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 82.58%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for TSII and 0.75% for PYPG.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSII и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор